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最新的 PRM Certification 8008 免費考試真題:

1. For a back office function processing 15,000 transactions a day with an error rate of 10 basis points, what is the annual expected loss frequency (assume 250 days in a year)

A) 37500
B) 3750
C) 0.06
D) 375

2. Which of the following statements is true in relation to the Supervisory Capital Assessment Program (SCAP):
I. The SCAP is an annual exercise conducted by the Treasury Department to determine the health of key financial institutions in the US economy II. The SCAP was essentially a stress test where the stress scenarios were specified by the regulators III. Capital buffers calculated under the SCAP represented the amount of capital that the institutions covered by SCAP held in excess of Basel II requirements IV. The SCAP focused on both total Tier 1 capital as well as Tier 1 common capital

A) II and IV
B) I, II and IV
C) I and III
D) I and III

3. For a group of assets known to be positively correlated, what is the impact on economic capital calculations if we assume the assets to be independent (or uncorrelated)?

A) Economic capital estimates remain the same
B) The impact on economic capital cannot be determined in the absence of volatility information
C) Estimates of economic capital go down
D) Estimates of economic capital go up

4. For a US based investor, what is the 10-day value-at risk at the 95% confidence level of a long spot position of EUR 15m, where the volatility of the underlying exchange rate is 16% annually. The current spot rate for EUR is 1.5. (Assume 250 trading days in a year).

A) 526400
B) 1184400
C) 2632000
D) 5922000

5. Which of the following statements is true in respect of different approaches to calculating VaR?
I. Linear or parametric VaR does not take correlations into account
II. For large portfolios with little or no optionality or other non-linear attributes, parametric VaR is an efficient approach to calculating VaR III. For large portfolios with complex sources of risk and embedded optionalities, the full revaluation method of calculating VaR should be preferred IV. Delta normal local revaluation based VaR is suitable for fixed income and option portfolios only

A) I and IV
B) III only
C) II and III
D) I, II, III and IV

問題與答案：