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最新的 PRM Certification 8008 免費考試真題:

1. Under the standardized approach to calculating operational risk capital under Basel II, negative regulatory capital charges for any of the business units:

A) Should be included after ignoring the negative sign
B) Should be ignored completely
C) Should be excluded from capital calculations
D) Should be offset against positive capital charges from other business units

2. Which of the following statements is correct?

A) Market liquidity risks present themselves in the form of higher bid offer spreads
B) Dynamic simulations of liquidity needs require an assumption of counterparty risk remaining constant
C) Market liquidity risk is idiosyncratic while funding liquidity risk is not
D) Funding liquidity risks present themselves in the form of an adverse market impact on prices from a trade

3. If and are the expected rate of return and volatility of an asset whose prices are log-normally distributed, and a random drawing from a standard normal distribution, we can simulate the asset's returns using the expressions:

A) - + .
B) + .
C) / .
D) - .

4. Which of the following statements are true in relation to Historical Simulation VaR?
I. Historical Simulation VaR assumes returns are normally distributed but have fat tails II. It uses full revaluation, as opposed to delta or delta-gamma approximations III. A correlation matrix is constructed using historical scenarios IV. It particularly suits new products that may not have a long time series of historical data available

A) I and IV
B) II
C) II and III
D) All of the above
E) A

5. According to the Basel II framework, subordinated term debt that was originally issued 4 years ago with a maturity of 6 years is considered a part of:

A) Tier 3 capital
B) None of the above
C) Tier 1 capital
D) Tier 2 capital

問題與答案：