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最新的 PRM Certification 8010 免費考試真題:

1. The frequency distribution for operational risk loss events can be modeled by which of the following distributions:
I. The binomial distribution
II. The Poisson distribution
III. The negative binomial distribution
IV. The omega distribution

A) I, III and IV
B) I, II and III
C) I, II, III and IV
D) I and III

2. Under the KMV Moody's approach to credit risk measurement, how is the distance to default converted to expected default frequencies?

A) Using Monte Carlo simulations
B) Using migration matrices
C) Using a normal distribution
D) Using a proprietary database based on historical information

3. Which of the following is closest to the description of a 'risk functional'?

A) A risk functional assigns a penalty value for the difference between a model distribution and a risk's severity distribution
B) A risk functional is the distribution thatmodels the severity of a risk
C) A risk functional is a model distribution that is an approximation of the true loss distribution of a risk
D) Risk functional refers to the Kolmogorov-Smirnov distance

4. Which of the following decisions need to be made as part of laying down a system for calculating VaR:
I. How returns are calculated, eg absoluted returns, log returns or relative/percentage returns II. Whether VaR is calculated based on historical simulation, Monte Carlo, or is computed parametrically III. Whether binary/digital options are included in the portfolio positions IV. How volatility is estimated

A) II and IV
B) I, II and IV
C) All of the above
D) I and III

5. CreditRisk+, the actuarial model for calculating portfolio credit risk, is based upon:

A) the exponential distribution
B) the Poisson distribution
C) the normal distribution
D) the log-normal distribution

問題與答案：